NYで囁かれるヒンデンブルグ・オーメン

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　ヒンデンブルグ・オーメン（Hindenburg Omen）が出現とは、米国株の急落を示唆するといわれるテクニカル事象が発生した事をさします。
　過去のデータによれば、ヒンデンブルグ・オーメンが確認された後、77％の確率で株価が５％以上下落。またパニック売りとなる可能性は41％、暴落となる可能性は24％となっているそうです。

　一度発生すれば向こう30営業日は有効ですが、マクラレン・オシレ一夕ーがプラスになれば無効。
　今週初めまでの８営業日のうちで、５日は条件をクリアしてヒンデンブルグ・オーメンの発生が確認されています。NYでは、株式相場の急落を予兆するこのテクニカル指標の点滅が話題になっているようです。

－－－－－－－－－－2013/08/15 日経速報ニュース－－－－－－－－－－
ＮＹ株ハイライト　相場急落のシグナル点滅　「ヒンデンブルグの予兆」話題に　

　14日の米株式市場でダウ工業株30種平均は大幅に反落した。夏季休暇シーズンで商いが盛り上がりに欠けるなか、目先の利益を確定する目的の売りが優勢となった。今週は夏枯れムードが色濃くなっているが、市場の一部では相場の急落を予兆するテクニカル指標の点滅が話題になっている。

　ここ数日よく聞くのは「ヒンデンブルグの予兆」と呼ばれるテクニカル指標だ。４つの条件を同じ日に満たした場合、相場急落を予兆するとされる。条件は
(1)ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）で取引される株式で過去１年（52週）の高値と安値を更新した銘柄数が、その日の値上がり銘柄・値下がり銘柄数のそれぞれ2.8％（2.5％や2.2％とする場合もある）以上となる
(2)ＮＹＳＥの株価指数が50営業日前よりも高い
(3)短期的な騰勢を示すマクラーレン・オシレーターの値がマイナス
(4)52週高値を付けた株式の数が同安値の数の２倍を超えないというもの。
　短期間に条件を満たす回数が多いほど、相場急落の強いシグナルを発するとされる。米国で1937年に事故を起こしたドイツの飛行船ヒンデンブルグ号を名前の由来とするこの指標は、今年は４月上旬と５月末にも条件を満たしたという。条件を満たす頻度が重要な指標だけに「予兆」が常に実現するとは限らないが、市場参加者の関心は高い。

　ＵＢＳのフロア取引責任者のアート・カシン氏は「今週初めまでの８営業日のうち５日は条件をクリアした」と指摘する。発生頻度は2007年11月以来の高さという。ダウ平均がリーマン・ショック前の最高値を付けたのが07年10月。そこから金融危機の深まりと歩調をあわせてダウ平均は下落基調を強め、09年３月には半値以下の水準に沈んだ。07年10月のヒンデンブルグの予兆は正しかったと評価できる。

　米景気と企業業績がともに堅調で住宅バブル懸念も強かった07年10月と、米景気や企業業績ともに緩やかな成長にとどまる現状はかなり異なる。それでも大きな調整もなく相場の上昇が長く続いているだけに、まだ記憶に新しい「歴史的急落前」以来の強いシグナルに身構える市場参加者は少なくない。

　ラザード・キャピタル・マーケッツのアート・ホーガン氏は「年末商戦に次いで重要な９月の新学期商戦を前に小売業から相次いで思わしくない材料が出ているのが気掛かり」と話す。14日は百貨店のメーシーズが2014年１月期通期の業績見通しの下方修正を発表した。投資家が夏季休暇から戻ってきた後の相場のムードがこれまでほど楽観的でなくなる可能性は高そうだ。
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タグ：雑談